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大成景旭纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告


更新时间:2021-10-24  浏览刺次数:


  基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 大成景旭纯债债券  交易代码 000152  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年7月23日  报告期末基金份额总额 181,383,312.62份  投资目标 本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。  投资策略 本基金将有效结合“自上而下”的资产配置策略以及“自下而上”的债券精选策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,灵活配置基金资产在各类资产之间的配置比例,并通过严谨的信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。  业绩比较基准 中债综合指数  风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。  基金管理人 大成基金管理有限公司  基金托管人 中国工商银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 大成景旭纯债债券A 大成景旭纯债债券C  下属分级基金的交易代码 000152 000153  报告期末下属分级基金的份额总额 24,968,616.00份 156,414,696.62份   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年4月1日-2017年6月30日)   大成景旭纯债债券A 大成景旭纯债债券C  1.本期已实现收益 273,918.36 1,266,088.90  2.本期利润 172,464.57 921,588.42  3.加权平均基金份额本期利润 0.0062 0.0064  4.期末基金资产净值 27,010,623.76 166,847,746.12  5.期末基金份额净值 1.082 1.067  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景旭纯债债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.65% 0.06% 0.22% 0.08% 0.43% -0.02%  大成景旭纯债债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.57% 0.06% 0.22% 0.08% 0.35% -0.02%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    杨雅洁女士 本基金基金经理 2014年1月11日 - 7年 经济学硕士,2009年8月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益部宏观利率研究员。2013年1月14日至2014年1月10日任大成债券投资基金基金经理助理。2014年1月11日起任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年3月21日起任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2015年5月22日起任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国  陈会荣先生 本基金基金经理 2017年3月22日 - 10年 中央财经大学经济学学士。2007年10月加入大成基金管理有限公司,历任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部基金经理。自2016年8月6日起任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理,自2016年9月6日起任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。自2016年11月2日起任大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理,自2017年3月1日起任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年3月22日起担任大成月添利理财债券型证券投资基金、大成慧成货币市场基金和大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍:中国  注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、环球博彩网,研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2017年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易,原因为投资策略需要;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易,原因为投资策略;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 报告期内基金投资策略和运作分析 今年二季度经济增长平稳,工业增速保持在6.5%附近,由于食品价格涨幅偏低,整体通胀尚温和,工业品价格小幅下跌,PPI同比增速放缓。 4-5月,银监会密集出台了多项监管文件,市场担心去杠杆的节奏过快。资本市场集体调整后,监管协调有所加强,央行较为及时的通过放松货币对冲了监管的影响,明显缓解了市场的紧张情绪。 从4-5月的金融数据看,企业整体融资出现了较明显的下降,一方面是由于金融监管加强使得表外融资减少,另一方面是由于直接融资供需走弱,而信贷额度又受到控制。 具体到市场方面,债券市场先跌后涨,以中债综合财富总指数来衡量,二季度该指数微涨0.22%,涨幅较一季度略微改善。由于央行在5月开始放松了货币,5月中旬以后资金面较为宽松,6月的资金利率也未超过3月份。收益率曲线仍然十分平坦,收益率上行幅度不大,信用利差变动不大,仍处于历史较低水平,开奖查询开奖查询结果估值偏贵。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成景旭纯债债券A基金份额净值为1.082元,本报告期基金份额净值增长率为0.65%;截至本报告期末大成景旭纯债债券C基金份额净值为1.067元,本报告期基金份额净值增长率为0.57%;同期业绩比较基准收益率为0.22%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - 0.00   其中:股票 - 0.00  2 基金投资 - 0.00  3 固定收益投资 170,470,577.00 82.58   其中:债券 170,470,577.00 82.58   资产支持证券 - 0.00  4 贵金属投资 - 0.00  5 金融衍生品投资 - 0.00  6 买入返售金融资产 30,000,245.00 14.53   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00  7 银行存款和结算备付金合计 1,166,539.19 0.57  8 其他资产 4,796,250.72 2.32  9 合计 206,433,611.91 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - 0.00  2 央行票据 - 0.00  3 金融债券 10,607,677.00 5.47   其中:政策性金融债 10,607,677.00 5.47  4 企业债券 110,243,900.00 56.87  5 企业短期融资券 - 0.00  6 中期票据 29,835,000.00 15.39  7 可转债(可交换债) - 0.00  8 同业存单 19,784,000.00 10.21  9 其他 - 0.00  10 合计 170,470,577.00 87.94   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 111715121 17民生银行CD121 200,000 19,784,000.00 10.21  2 1180162 11宜昌城投债 200,000 15,844,000.00 8.17  3 1180034 11鑫泰债 150,000 15,232,500.00 7.86  4 1280308 12兴城投债 200,000 12,416,000.00 6.40  5 1280493 12招远国资债 200,000 12,382,000.00 6.39   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证、可转债,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股,本基金无备选股票库,无投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 2,209.22  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 3,961,094.41  5 应收申购款 832,947.09  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 4,796,250.72   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 大成景旭纯债债券A 大成景旭纯债债券C  报告期期初基金份额总额 30,528,258.18 145,132,215.99  报告期期间基金总申购份额 1,260,345.49 16,676,634.44  减:报告期期间基金总赎回份额 6,819,987.67 5,394,153.81  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -  报告期期末基金份额总额 24,968,616.00 156,414,696.62   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比  机构 1 2017 123,927,951.94 - - 123,927,951.94 68.32%  产品特有风险  当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。   影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景旭纯债债券型证券投资基金的文件; 2、《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》; 3、《大成景旭纯债债券型证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 存放地点 本报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站进行查阅。 大成基金管理有限公司 2017年7月19日